Работал художником в художественном ансамбле пекинского гарнизона Народно-освободительной армии Китая. В 1977 году пытался поступить в Центральный театральный институт и Пекинский институт кинематографии, однако провалился на экзаменах. Став в 1985 года он работал художником Пекинского центра телеискусства, где также начал писать сценарии. В этот период он познакомился с писателем Ван Шо, с которым они совместно написали сценарий к комедийному сериалу "Редакция".

Получил известность после комедии, снятой по роману Ван Шо, "Фабрика грёз" (1997), которая стала успешной по кассовым сборам в Китае. Сяоган продолжил работать в комедийном жанре, сняв затем картины "Не уходи, пока не увидимся", "Счастливые похороны", также получившие успех в Китае. В июле 2004 года американский журнал BusinessWeek включил режиссёра в ежегодный рейтинг "Звёзды Азии в 2004 году" (Stars of Asia), куда входят 25 выдающихся личностей азиатских стран. Как отмечалось в журнале, Сяоган является "возможно, самым успешным режиссёром, работающим в континентальном Китае".

Его последняя режиссёрская работа - фильм "Сигнал к отступлению" (2007), рассказывающий о событиях Гражданской войны в Китае.